Basler Ausschuss für Bankenaufsicht

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat Vorschläge gemacht , die Methode zur Beurteilung der Exposition der Banken Derivate zu revidieren. Wenn umgesetzt, könnte dies die Banken helfen , die Menge des Kapitals zu reduzieren , die sie benötigen , zu halten , um sicherzustellen , dass die Leverage Ratio in gesunden Grenzen bleiben, wie es nach den Regeln.

Der Ausschuss besteht aus der Federal Reserve, die Europäische Zentralbankund eine Reihe anderer Finanzregulierungsbehörden. Diese Überprüfung bestehender Normen gibt eine Entspannung bei der Regulierung von Banken ,die stark nach der kontrollierten wurden Finanzkrise von 2008-09 .

Der Ausschuss hat gesagt, dass er beabsichtigt, die Hebelwirkung der Regel zu modifizieren, die den Kapitalbedarf legt nach den von den Banken gehaltenen Vermögenswerte. Derzeit sind die Banken verpflichtet, ihre gesamte Exposition gegen Derivate zu addieren, während ihre Kapitalbedarf abzuschätzen.

Nach Banken unterlässt diese Methode die Tatsache, dass große Teile der Derivatkontrakte gehen durch einen Drittanbieter für seine Vollendung. Dieser Prozess erfordert die Kunden einen Spielraum, um eventuelle Verluste zu decken. Die Banken wollen diese Marge von ihrer gesamten Derivate Exposition reduziert werden, was den Kapitalbedarf senken würde.

Der Ausschuss hat gesagt, aber, dass es mehr Beweise sammeln muss, bevor sie eine Entscheidung trifft und bringt die Änderung.

Basel hat auch das aktuelle System mit einem neuen Rahmen des Standardansatz zur Abschätzung Kontrahentenrisiko genannt ersetzen vorgeschlagen. Dies würde es ermöglichen Banken Nettohandels Siedlungen abzuschließen, die auch die Kapitalanforderungen und deren Exposition zu verringern ihnen helfen würde.

Mitglieder der Industrie haben gesagt , dass die vorgeschlagenen Maßnahmen sind noch nicht umfangreich genug , um dieDinge wesentlich zu ändern. Die FIA , sagte ein Derivate – Industrie Körper, es sei enttäuscht , dass Basel noch um diese Änderungen zu genehmigen hatte , die Kundenmargen beinhalten , während Belichtungen Einbeziehung Clearingstellen zuberechnen.

Der Basler Ausschuss hat begonnen Arbeit zu beurteilen , wie ein höheres Leverage Ratio auf die kritischen 30 globalen Banken auferlegt werden könnte. Einige dieser Banken sind die Gleichen von HSBC , Goldman Sachs, Societe Generale und Morgan Stanley . Viele könnten erforderlich sein , mit einer Leverage Ratio von 3 Prozent erfüllen , sondern Regula betrachtet ein höheres Verhältnis für größere Bänke mit.

Nach dem Basler Ausschuss könnte die Leverage Ratio eine feste Zahl für alle Banken oder unterscheiden sich die aktuellen Kapitalzuschlag tut. Die meisten der größeren Banken bereits ein Verhältnis von 4 Prozent halten oder über Regler zu beruhigen. Die Lockerung der Vorschriften in Bezug auf derivative Exposition würde gehen einen langen Weg, um den Druck auf die Banken bei der Verringerung der großen Kapitalbeträge zu halten.